Decydując się na korzystanie z rozwiązań do handlu zautomatyzowanego, należy rozważyć wszelkie środki ostrożności i przeprowadzić pełną analizę due diligence, aby upewnić się, że proces handlu jest bezpieczny i nie jest narażony na niepotrzebne ryzyko. W przypadku doradców eksperckich (EA) na platformie transakcyjnej MetaTrader 4, istnieje szczególny krok ostrożnościowy, który można podjąć, znany jako backtesting . Ten proces testowania pomoże Ci uzyskać cenne informacje na temat działania doradcy eksperckiego, zanim zaczniesz go używać na własnych aktywach. W tym artykule przyjrzymy się szczegółowo procesowi backtestingu i sposobom jego samodzielnego przeprowadzenia. 

Czym jest backtesting w MT4?

Jak sama nazwa wskazuje, backtesting to proces testowania, w którym doradca ekspercki jest testowany z wykorzystaniem historycznych danych rynkowych – stąd też backtesting . W ten sposób można wykorzystać te dane historyczne i sprawdzić, jak doradca ekspercki sprawdziłby się w danych warunkach. Widać wyraźnie, że jest to niezwykle ważny krok, który należy wykonać przed faktycznym użyciem doradcy eksperckiego z własnymi aktywami. 

Backtesting w środowisku MetaTrader 4 jest możliwy dzięki funkcji platformy znanej jako Tester Strategii . Funkcja ta została stworzona specjalnie po to, aby umożliwić użytkownikom backtestowanie swoich doradców eksperckich, a także oferuje przydatne funkcje, takie jak konfigurowanie parametrów backtestingu i generowanie raportu z wyników testu, który można wykorzystać do optymalizacji doradcy eksperckiego. 

Konfigurowanie EA do testów wstecznych w MT4

Przed rozpoczęciem samego procesu testowania należy spełnić pewne wymagania wstępne. Oczywiście, zaczyna się to od zainstalowania doradcy eksperckiego na platformie MT4, aby móc go testować wstecznie, aż po uruchomienie funkcji testera w MT4 i wybranie parametrów testowania. 

Zainstaluj EA na MT4 :

• • Otwórz MetaTrader 4 i przejdź do Plik > Otwórz folder danych .
  • Przejdź do MQL4 > Eksperci , a następnie skopiuj plik .mq4 lub .ex4 swojego EA do tego folderu.
  • Uruchom ponownie platformę MT4, aby załadować EA do panelu Nawigator .

Otwórz Tester Strategii :

1. • Aby uzyskać dostęp do Testera strategii, naciśnij Ctrl + R lub przejdź do Widok > Tester strategii .
   • W tym momencie powinieneś być w stanie zobaczyć panel na dole MT4.

Wybierz swój EA :

1. • Następnie zobaczysz menu rozwijane o nazwie Doradca eksperta .
   • Wybierz z listy eksperta, którego chcesz przetestować. 
   • Wybierz parę walut i przedział czasowy, dla których chcesz przeprowadzić test wsteczny. 
   • Dobrą rekomendacją jest przetestowanie swojego doradcy eksperckiego na danym przedziale czasowym oraz parze handlowej, które są najbardziej kompatybilne z jego algorytmem. 

Ustaw model do backtestingu :

• • Ostatnim krokiem w ustawieniach ogólnych związanych z testowaniem wstecznym w MetaTrader 4 jest wybór modelu testowania wstecznego, który chcesz zastosować w tym procesie. W tym celu dostępne są następujące opcje:
    • Każdy tick : ten model nazywa się „każdy tick”, ponieważ wykorzystuje dane tickowe. Jest to najdokładniejszy model do backtestów na MT4. Należy jednak pamiętać, że model „każdy tick” jest również najwolniejszy. 
    • Punkty kontrolne : kolejną najlepszą opcją pod względem dokładności jest model „punktów kontrolnych”, który wykorzystuje przybliżone dane tickowe. Model ten jest nieco szybszy i jest uważany za idealny dla doradców eksperckich, którzy nie są zbyt wrażliwi na wszystkie zmiany cen. 
    • Tylko ceny otwarcia : na koniec mamy model testowania „tylko ceny otwarcia”, który oferuje najszybsze rezultaty. Oczywiście, istnieje również wada, ponieważ model ten uwzględnia tylko cenę otwarcia każdego słupka cenowego, czyli początek każdego słupka cenowego, stąd jego szybkość wykonania w testach. 

Konfigurowanie parametrów backtestingu

Po zakończeniu wszystkich podstawowych konfiguracji procesu testowania, czas skonfigurować rzeczywiste parametry backtestu. Oto najważniejsze parametry, które należy ustawić, aby przeprowadzić backtest z doradcą eksperta. 

• Zakres dat : odnosi się do okresu, który chcesz zastosować jako okres testowy. Chociaż przy ustalaniu tego współczynnika należy wziąć pod uwagę pewne kwestie, bardzo ważne jest, aby wybrać go w taki sposób, aby obejmował on różne warunki rynkowe. Dlatego data dla danych historycznych powinna obejmować zarówno okresy wzrostowe, jak i spadkowe. 
• Depozyt początkowy : w tym miejscu należy podać kwotę depozytu początkowego na koncie w celu przeprowadzenia procesu testowego. 
• Dźwignia finansowa : proces handlu na rynku Forex często wiąże się z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Jeśli chcesz sprawdzić, jak Twój doradca ekspercki radzi sobie z dźwignią, możesz ustawić jej wartość lub współczynnik w tej sekcji.  
• Tryb wizualny : chociaż wiele konfiguracji używanych w procesie backtestingu jest obowiązkowych, ta funkcja jest całkowicie opcjonalna. W tym trybie możesz wybrać, czy chcesz zobaczyć wizualną reprezentację procesu testowania, w której wszystkie transakcje wykonane na wykresie transakcyjnym będą widoczne w formie wizualnego odtwarzania. 

Uruchamianie testu wstecznego

Po przeprowadzeniu wszystkich konfiguracji związanych z procesem backtestingu, nadszedł czas, aby rozpocząć testowanie i udostępnić doradcy eksperckiemu historyczne dane rynkowe. Aby rozpocząć testowanie, wystarczy kliknąć START w sekcji testera strategii w MT4. 

Po rozpoczęciu testów widoczne są cztery zakładki: „Wyniki”, „Wykres”, „Raport” i „Dziennik”. W miarę trwania testu w tych obszarach będzie gromadzić się coraz więcej danych. Po zakończeniu testu możesz naturalnie skorzystać z tych zakładek, aby uzyskać wyniki i rozpocząć proces ich interpretacji w celu późniejszej optymalizacji swojego doradcy eksperckiego.  

Oczywiście, jak sugerują nazwy, każda zakładka będzie prezentować inny rodzaj danych wynikowych. Karta „Wykres” pokaże Ci wykres kapitału Twojego konta lub kapitału w procesie handlowym prowadzonym przez doradcę eksperckiego w formie krzywej, dzięki czemu możesz wyraźnie określić, gdzie Twój kapitał wzrósł lub spadł w wyniku zysku lub straty. Za pomocą wykresu możesz również zobaczyć stopień spadku kapitału. 

Jednak prawdopodobnie najbardziej użyteczną zakładką jest zakładka „Raport”. Można w niej znaleźć wiele szczegółowych informacji na temat różnych czynników wpływających na proces testowania. Należą do nich takie kryteria, jak całkowity zysk i spadek. 

Interpretacja wyników testów wstecznych

Jak wspomnieliśmy w poprzedniej sekcji, po zakończeniu procesu testowania zostaną wyświetlone ważne informacje dotyczące wyników testu. Poniżej wymieniono te, które wymagają od Ciebie największej uwagi, aby osiągnąć najlepszą optymalizację EA. 

• Całkowity zysk netto : jak sama nazwa wskazuje, wskaźnik ten pokazuje całkowitą kwotę zysku, jaka została zgromadzona w trakcie procesu testowania przez EA. 
• Obniżenie kapitału : z drugiej strony, wskaźnik obniżenia kapitału odnosi się do całkowitej kwoty strat, która została zagregowana w wyniku serii strat w trakcie handlu (testowanie wsteczne). Jeśli wskaźnik obniżenia kapitału jest wysoki, to wyraźnie wskazuje na to, że Twój doradca ekspercki nie radzi sobie dobrze z zarządzaniem ryzykiem lub wymaga dalszej optymalizacji w celu jego poprawy. 
• Współczynnik zysku : ten wskaźnik odnosi się do proporcji transakcji zakończonych zyskiem w porównaniu do tych zakończonych stratą. W związku z tym, jeśli wartość ta jest wyższa niż 1,5 lub 2, jest ona powszechnie uznawana za optymalny wskaźnik współczynnika zysku i wskaźnik rentowności w dłuższej perspektywie. 

Jak zobaczysz, istnieją również inne zmienne i czynniki, które możesz uzyskać z wyników przedstawionych po przeprowadzeniu testów wstecznych w MT4, ale te najważniejsze wymagają również największej uwagi z Twojej strony. 

Optymalizacja EA

Naturalnie, po zakończeniu procesu backtestingu, kolejnym krokiem jest wykorzystanie tych danych do optymalizacji doradcy eksperckiego. Można to zrobić na różne sposoby, w tym ręcznie lub samodzielnie, wprowadzając ustawienia i konfigurację doradcy eksperckiego. 

Innym sposobem jest skorzystanie z wbudowanej funkcji Testera Strategii w MetaTrader 4. W obszarze testowania dostępna jest opcja Optymalizacja , która może pomóc w osiągnięciu znacznie lepszego poziomu optymalizacji działania doradcy eksperckiego. Funkcja ta działa poprzez uruchomienie doradcy eksperckiego z wieloma trybami konfiguracji. Pozwoli to uzyskać potencjalnie wysoce optymalne konfiguracje doradcy eksperckiego. 

Aby aktywować tę funkcję, wystarczy zaznaczyć pole wyboru Optymalizacja. 

Nadal możesz definiować różne czynniki i kryteria, które mają wpływ na działanie doradcy eksperckiego, w tym m.in. zakresy dla zleceń stop loss i take profit, a także preferowane wielkości lotów. 

Po zaznaczeniu funkcji optymalizacji i uruchomieniu procesu backtestingu, otrzymasz dodatkowe wyniki zatytułowane „Wyniki optymalizacji” i „Wykres optymalizacji”. Oba te elementy pomogą Ci znaleźć najlepsze parametry, które pomogą Ci osiągnąć lepsze rezultaty w procesie testowania. 

Typowe pułapki w testowaniu wstecznym, których należy unikać

Aby móc zoptymalizować działanie swojego doradcy eksperckiego MT4, musisz najpierw uzyskać wiarygodne wyniki. Oczywiście, proces optymalizacji opiera się na wynikach uzyskanych z testów wstecznych doradcy eksperckiego. Dlatego musisz upewnić się, że wyniki są jak najbardziej dokładne. Istnieją pewne pułapki, których należy unikać, ponieważ prowadzą one do niewiarygodnych wyników. Oto najważniejsze z nich: 

• Nadmierna optymalizacja : sytuacja ta ma miejsce, gdy parametry backtestu są optymalizowane w zbyt dużym stopniu. Powoduje to, że wyniki backtestu są sztucznie idealne. Oczywiście w takiej sytuacji nie można polegać na wynikach w celu optymalizacji doradcy eksperta. 
• Nieuwzględnianie zmiennych warunków rynkowych : o czym należy pamiętać na rynkach finansowych, a zwłaszcza na rynku Forex, należy pamiętać, że warunki prawie nigdy nie są stabilne. Zmieniają się one nieustannie. Zatem jeśli nie uwzględnisz możliwych zmian warunków rynkowych, wyniki ponownie będą mało wiarygodne. 
• Korzystanie z danych niskiej jakości : jak omówiliśmy powyżej, dane, którymi zasilasz proces testowania, są niezwykle ważne. Jeśli więc do backtestu użyjesz niskiej jakości historycznych danych rynkowych, dokładność działania Twojej aplikacji analitycznej w procesie testowania będzie niższa. 

Przejście z testowania wstecznego do testowania w przód

Po zakończeniu procesu backtestingu i następującego po nim okresu optymalizacji, należy podjąć dalsze kroki konserwacyjne, aby zapewnić sobie długotrwałą rentowność dzięki doradcy eksperckiemu. Proces ten znany jest jako testowanie w przód . 

W tym procesie testowania, jak sama nazwa wskazuje, nie korzystasz z historycznych danych rynkowych – stąd też „forward” . Zamiast tego korzystasz z danych rynkowych w czasie rzeczywistym, ale bez narażania swoich aktywów na ryzyko. Jest to możliwe jedynie poprzez handel demonstracyjny i korzystanie z rachunku demonstracyjnego, gdzie możesz handlować walutami wirtualnymi, korzystając z danych niemal w czasie rzeczywistym, z niewielkim opóźnieniem między momentem ich pojawienia się na rynku a momentem ich wprowadzenia na rachunek demonstracyjny. W tym procesie testowania w czasie rzeczywistym możesz dodatkowo upewnić się, że bieżąca optymalizacja Twojego doradcy eksperckiego jest w stanie poradzić sobie z obecnymi warunkami i wahaniami cen na rynku.