Handel algorytmiczny odgrywa tak ważną rolę na wszystkich rynkach finansowych, w tym na rynku Forex, że rynki te są zasadniczo definiowane przez handel algorytmiczny. Dlaczego tak mówimy? Cóż, to proste. Wystarczy spojrzeć na poniższe statystyki: 

Na WSZYSTKICH rynkach finansowych średnio 70% całej aktywności handlowej jest zautomatyzowane i odbywa się przy pomocy handlu algorytmicznego. 

Oczywiście ta liczba może być wyższa na niektórych rynkach, takich jak rynek akcji, gdzie nawet 80% handlu odbywa się algorytmicznie. Ponieważ jednak koncentrujemy się głównie na rynku walutowym, wartość ta dla rynku Forex przekracza 70%. 

Chcesz to uprościć? Oznacza to, że co najmniej 3 na 4 transakcje na rynku Forex są przeprowadzane z wykorzystaniem algorytmów. 

Ale lepsze pytanie brzmi: dlaczego o tym mówimy? Staramy się podkreślić ogromne znaczenie handlu algorytmicznego. Ten artykuł skupia się jednak na tym, jak można zoptymalizować algorytm handlowy. Ale nie na jakiejkolwiek metodzie optymalizacji. Skupimy się na znaczeniu testowania w przód w optymalizacji algorytmów handlowych. 

Czym jest testowanie w przód?

Wyobraź sobie, że masz algorytm handlowy. Na potrzeby tego artykułu nie ma znaczenia, skąd go wziąłeś. Wyobraź sobie, że dał ci go Twój znajomy! 

No cóż, nie powinieneś po prostu korzystać z algorytmu handlowego, który dał ci znajomy, prawda? Oczywiście, że nie. Dlaczego? Bo choć możesz ufać znajomemu lub algorytmowi, który masz, i tak musisz go najpierw przetestować. 

Tutaj porozmawiamy o testowaniu wyprzedzającym, które oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, jest dosłownie formą testowania. 

Ale o jaki rodzaj testowania dokładnie chodzi? Aby lepiej zrozumieć testowanie w przód, warto najpierw porównać je z testowaniem wstecznym. Wynika to z faktu, że większość traderów zna lub przynajmniej słyszała o testowaniu wstecznym. 

W backtestingu wystawimy algorytm handlowy na historyczne dane rynkowe, czyli „wstecz” w backtestingu. Jak zapewne się domyślasz, robimy to, aby zobaczyć, jak algorytm działa po wystawieniu na te dane historyczne. Wszystko to odbywa się oczywiście w środowisku symulowanym. 

Z drugiej strony, podczas testów w przód wystawiamy nasz algorytm handlowy nie na działanie historycznych danych rynkowych, lecz na bieżące dane rynkowe. 

Celem testowania w przód jest sprawdzenie, jak algorytm będzie się zachowywał w przypadku bieżących zmian cen, a nawet zmian kształtujących przyszłość. 

Tak w skrócie wyglądało testowanie w przód. W kolejnych sekcjach omówimy wspólnie różnice między testowaniem w przód a testowaniem wstecznym, jak przebiega testowanie w przód i czy można je przeprowadzić samodzielnie. I nie martw się, można! 

Różnica między testowaniem wstecznym a testowaniem w przód

Być może najlepszym sposobem pojmowania testów wstecznych i testów w przód jest wyobrażenie sobie ich jako dwóch stron tej samej monety. 

Nazwijmy tę monetę monetą testowania. Jedna strona testowałaby w przód, a druga w tył. Dzieje się tak, ponieważ mają fundamentalne podobieństwa. Różnią się jedynie sposobem wykonania i ostatecznym celem. 

Dlaczego testowanie w przód jest tak ważne?

Jeśli jesteś inteligentnym traderem, z pewnością zastanawiasz się, po co w ogóle potrzebujemy testów forward. Czy testy backtestowe nie wystarczą, aby w pełni przetestować nasz algorytm? W tym artykule chcemy odpowiedzieć na to pytanie i pokazać, dlaczego testy forward są niezbędne. 

1. Sprawdzanie solidności

To, że algorytm dobrze wypada w testach wstecznych, nie oznacza, że ​​w 100% poradzi sobie z danymi rzeczywistymi. Dlatego testy forward dają możliwość sprawdzenia solidności algorytmu handlowego. 

2. Uwzględnianie dynamiki rynku

Dane wykorzystywane w testach wstecznych nie zawsze odzwierciedlają dynamiczną naturę rynku, na którym sytuacja może zmieniać się błyskawicznie. Dlatego, korzystając z danych bieżących w testach forward, możesz przetestować swój algorytm pod kątem dynamiki rynku. 

3. Pomiar dokładności wykonania

Można traktować backtesting jako zwykłą symulację, a forward testowanie jako rzeczywisty trading, ale w sposób kontrolowany. W ten sposób można wykorzystać forward testowanie do modyfikacji drobnych aspektów procesu tradingowego. 

4. Identyfikacja błędów behawioralnych

Chociaż nie przeprowadzasz testów wstecznych, w testach forward Ty, jako trader, możesz przejąć kontrolę i samodzielnie wykonywać transakcje. W ten sposób możesz uwzględnić swoje uprzedzenia behawioralne i zobaczyć, jak wpływają one na proces tradingu. 

Jak przeprowadzić testy w przód

Podsumujmy to, czego się do tej pory nauczyliśmy. Do tego momentu dowiedzieliśmy się, czym jest testowanie forward, poznaliśmy różnice między testowaniem backtestowym a testowaniem forward, a także dowiedzieliśmy się, dlaczego tak ważne jest stosowanie testów forward w naszym algorytmie handlowym. 

Teraz czas pokazać, jak można samodzielnie przeprowadzić testy wyprzedzające. 

Użyj konta demonstracyjnego (lub konta rzeczywistego)

Najlepszym sposobem na przeprowadzenie testów forward jest skorzystanie z konta demonstracyjnego . Jak wiadomo, konto demonstracyjne lub konto demonstracyjne zapewnia dostęp do wirtualnej waluty i danych rynkowych w czasie rzeczywistym. Występuje niewielkie opóźnienie między momentem zarejestrowania danych na rynku a momentem ich wprowadzenia na konto demonstracyjne. Zasadniczo są to jednak dane rynkowe w czasie rzeczywistym. 

Większość brokerów oferuje handel demonstracyjny, który jest również kompatybilny z większością platform transakcyjnych, takich jak MetaTrader 4. Jeśli więc zależy Ci na bezpieczeństwie, najlepszym rozwiązaniem będzie rozpoczęcie od rachunku demonstracyjnego. 

Możesz jednak również skorzystać z konta rzeczywistego . Jest to jednak bardzo ryzykowne i powinieneś to robić tylko wtedy, gdy masz wystarczające doświadczenie i wiedzę jako trader. 

Jeśli zdecydujesz się na założenie konta rzeczywistego, zacznij od naprawdę małych kwot, aby móc najpierw przetestować możliwości konta. 

Przydziel okres testowy

To bardzo ważny krok i jednocześnie zasadnicza różnica między testowaniem wstecznym i testowaniem w przód. 

Jak już wspomnieliśmy, backtesting jest naprawdę szybki. Wystarczy ustawić parametry, wybrać przedział czasowy i gotowe. Szybko kończysz i otrzymujesz raport. 

Natomiast w przypadku testów w przód, ponieważ mamy do czynienia z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, okres testowania jest również oczywisty. 

Dlatego pamiętaj, aby przeznaczyć wystarczająco dużo czasu na uzyskanie wiarygodnych wyników. Zależy to również od różnych czynników, takich jak sytuacja na rynku, wahania cen itp. 

Ale zazwyczaj trzeba to robić przez co najmniej miesiąc lub dłużej. 

Zdefiniuj metryki wydajności

Następnym krokiem jest zdefiniowanie metryk lub czynników , które będą testowane. 

Co dokładnie testujesz? Jaki aspekt swojego algorytmu? 

Metryki wydajności mogą być dowolnymi z następujących: 

• Zyskowność : Zysk lub strata netto w okresie testowym.
• Współczynnik wygranych : procent wygranych transakcji.
• Obniżenie kapitału : Maksymalna strata kapitału własnego w danym okresie.
• Współczynnik ryzyka do nagrody : średnie ryzyko podejmowane w odniesieniu do każdej jednostki nagrody.
• Częstotliwość transakcji : Liczba transakcji wykonanych w danym okresie.
• itd . 

Symuluj realistyczne koszty

Jeśli używasz konta demonstracyjnego do przeprowadzania testów, musisz uwzględnić koszty, które normalnie występują na kontach rzeczywistych. 

Oznacza to koszty takie jak spready, prowizje brokerskie, wszelkie stawki związane ze swapami itp. 

Dzieje się tak, ponieważ czasami te dodatkowe koszty mogą być tak wysokie, że mają ogromny wpływ na zysk netto. Nie zapominaj więc o nich podczas testów w przyszłości, bo później możesz się zdziwić. 

Monitoruj wydajność

Do tej pory było naprawdę łatwo, prawda? Cóż, ten krok jest jeszcze łatwiejszy. Teraz czas usiąść i pozwolić algorytmowi robić to, co do niego należy – handlować! 

Na tym etapie musisz jedynie śledzić i monitorować wydajność algorytmu w okresie testów w przód. 

Analizuj wyniki

Po zakończeniu testów wstępnych przychodzi czas na analizę wyników. 

Jednym z najlepszych rozwiązań jest porównanie uzyskanych wyników z wynikami uzyskanymi w ramach testów wstecznych. 

W ten sposób możesz sprawdzić, jak bardzo wyniki symulacji odpowiadają wynikom Twojego algorytmu. Jeśli się zamknie, pokaże to odporność Twojego algorytmu w rzeczywistych warunkach rynkowych. 

Jeśli jednak różnice są poważne, należy wprowadzić poważne zmiany i powtórzyć proces testowania. 

Typowe błędy, których należy unikać podczas testowania w przód

Zanim Cię zostawimy, omówimy kilka błędów, których zdecydowanie należy unikać podczas przeprowadzania testów wstępnych. 

1. Krótkie okresy testowania : nie można po prostu uruchomić algorytmu przez kilka dni i wykorzystać tego do oceny. Oczywiste jest, że nie byłoby to niezawodne ani miarodajne. Im dłużej algorytm i proces testowania w przód będą działać, tym lepsze i bardziej wiarygodne będą wyniki. 
2. Ignorowanie kontekstu rynkowego : każdy algorytm może mieć swoją specjalizację. Jeśli Twój algorytm jest wysoce przystosowany do handlu o wysokiej częstotliwości i zmiennych warunków, może nie działać dobrze, gdy rynek porusza się w trendzie bocznym i charakteryzuje się bardzo niską zmiennością. Dlatego weź pod uwagę kontekst i warunki rynkowe w momencie testowania. 
3. Pomijanie symulacji kosztów : nikt nie lubi negatywnych niespodzianek, prawda? Zwłaszcza jeśli dotyczą one pieniędzy. Jeśli więc nie chcesz być zaskoczony różnymi kosztami i prowizjami, nie ignoruj ​​tych dodatkowych kosztów w procesie testowania w przyszłości. 
4. Pomijanie czynników realizacji : jeśli używasz konta demonstracyjnego do testów forward, może ono różnić się od konta rzeczywistego pod względem takich czynników, jak opóźnienie, a tym samym poślizg. Musisz więc zrozumieć, że konto demonstracyjne nigdy nie będzie w 100% takie samo jak konto rzeczywiste. 

Wniosek

Testowanie w przód jest niezwykle istotną częścią procesu testowania każdego algorytmu handlowego. Jest ono ściśle powiązane z testowaniem wstecznym i pozwala potwierdzić wyniki algorytmu. 

Podczas gdy w backtestingu poddajemy algorytm historycznym danym rynkowym, w forward testingu wykorzystujemy dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Aby to zrobić, możesz skorzystać z konta demonstracyjnego lub konta rzeczywistego z niewielkimi kwotami. 

Następnie proces handlu jest uruchamiany przez określony czas. Następnie możesz porównać wyniki z wynikami backtestingu i miejmy nadzieję, że uda Ci się potwierdzić, że Twój algorytm działał równie dobrze, jak podczas backtestingu.