Jak wiadomo, handel algorytmiczny , czyli algo trading , zrewolucjonizował rynek Forex i zmienił go na zawsze. Obecnie od 70% do 90% transakcji na rynku Forex jest w ten czy inny sposób realizowanych z wykorzystaniem algorytmów.  Dlatego pogłębianie wiedzy na temat algo tradingu jako tradera jest niezbędne. Im więcej wiesz, tym lepiej. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tajnikom algo tradingu i przyjrzymy się niektórym z najpopularniejszych strategii handlu algorytmicznego na rynku Forex.

Strategia podążania za trendem

Strategie podążania za trendem należą do najpopularniejszych i najszerzej wykorzystywanych strategii handlowych w narzędziach handlu algorytmicznego. 

Idea tej formy strategii handlowej opiera się na założeniu, że na rynku występują długoterminowe trendy wzrostowe lub spadkowe, a ceny mogą wzrastać i spadać, ale zawsze będą się poruszać w tym samym kierunku, co trend. 

Główne cechy:

• Sygnał wejścia : najważniejszym sygnałem wejścia w tym typie narzędzi jest sytuacja, gdy pojawia się wyraźny sygnał, że trend się kształtuje, a jeśli trend się ukształtował, powinien pojawić się sygnał, że trend będzie kontynuowany.
• Sygnał wyjścia : najbardziej prawdopodobną sytuacją zakończenia pozycji podążającej za trendem jest sytuacja, gdy algorytm wykryje zmianę kierunku, nawet tymczasową, ale wystarczającą do zamknięcia pozycji.

Zalety:

• Łatwość wdrożenia : prawdopodobnie największą zaletą strategii podążania za trendem jest to, że są one bardzo łatwe do wdrożenia w formie algorytmu. Dzieje się tak, ponieważ ich podstawowa zasada jest dość prosta.
• Sprawdza się na rynkach trendowych : oczywiście, gdy na rynku panuje silny trend, te algorytmy i strategie mogą działać bardzo dobrze.

Narzędzia popularne:

• Średnie kroczące (MA) : Proste średnie kroczące (SMA) lub wykładnicze średnie kroczące (EMA) mogą być doskonałymi narzędziami do oceny kierunku trendu.
• Średni wskaźnik kierunkowy (ADX) : ADX jest również wyjątkowo przydatny, gdy chcesz zmierzyć siłę trendu. 

Dowiedz się więcej o strategii podążania za trendami

Strategia powrotu do średniej

Koncepcja powrotu do średniej opiera się na historycznych wzorcach aktywów. 

Co to znaczy? 

W tej strategii założeniem jest, że aktywa mają historyczne wzorce i nawet jeśli ulegną zmianie, ostatecznie powrócą do tych wzorców.

W przypadku rynku Forex powrót do średniej oznacza, że ​​mogą wystąpić wahania wartości i cen par walutowych, ale powrócą one do swojej średniej historycznej. 

Główne cechy:

• Sygnał wejścia : algorytm bierze pod uwagę  linię bazową . Ta linia bazowa jest historyczną średnią wartości aktywów.

Zasadniczo, gdy cena spadnie poniżej średniej, algorytm kupi (kupi tanio)

A gdy cena przekracza średnią, algorytm ma tendencję do sprzedaży (sprzedaży wysokiej ceny) 

• Sygnał wyjścia : najprawdopodobniej sygnał wyjścia pochodzi z powrotu do znaczenia oczekiwanego przez algorytm.

Zalety:

• Skuteczne na rynkach o charakterze zamkniętym : zdarzają się sytuacje, gdy rynek nie wykazuje trendu lub nie jesteśmy w stanie wykryć silnego trendu na rynku.

Mówimy wtedy, że rynek znajduje się w pewnym przedziale lub porusza się w trendzie bocznym. 

Powrót do średniej działa szczególnie dobrze w takich warunkach. 

• Możliwość szybkiego zysku : ta strategia handlowa sprawdza się również w przypadku wychwytywania krótkoterminowych zmian cen i czerpania z nich zysków.

Narzędzia popularne:

• Wstęgi Bollingera : ze względu na swoją strukturę składającą się z linii średniej oraz dwóch górnych i dolnych ograniczeń, wskaźnik ten sprawdza się bardzo dobrze w przypadku powrotu do średniej.
• Wskaźnik siły względnej (RSI) : wykrywanie momentu wykupienia lub wyprzedania aktywów za pomocą RSI może również dostarczyć cennych informacji dla algorytmu rewizji średniej.

Strategia skalpowania

Scalping jest jedną z najpopularniejszych strategii handlowych na wszystkich rynkach finansowych, a także jednym z najszerzej stosowanych narzędzi do handlu algorytmicznego. 

Jest to jedna z krótkoterminowych strategii handlowych, wykorzystująca ramy czasowe takie jak 1- lub 5-minutowe, aby czerpać zyski z małych ruchów. 

Scalping jest uważany za dynamiczną strategię handlową, polegającą na szybkim otwieraniu pozycji, co pozwala na osiągnięcie nawet najmniejszych zysków. 

Główne cechy:

• Sygnał wejścia : najważniejszym sygnałem, który uruchamia algorytm skalpowania i powoduje otwarcie pozycji, są niewielkie wahania cen lub niewielkie zmienności.
• Sygnał wyjścia : sygnałem dla takich algorytmów do zamknięcia pozycji jest zazwyczaj niewielki próg zysku. Po jego osiągnięciu pozycja zostanie zamknięta w celu uniknięcia straty.

Zalety:

• Handel wysokoczęstotliwościowy : skalping pozwala generować zyski nawet z niewielkich ruchów cen, ponieważ charakteryzuje się wysoką częstotliwością transakcji. Po pewnym czasie zyski marginalne mogą się kumulować i osiągać znaczne rozmiary.
• Zmniejszone narażenie na rynek : ponieważ pozycje są bardzo krótkie, narażenie na rynek jest minimalne i na pewno nie ma żadnych pozycji nocnych.

Narzędzia popularne:

• Dane z księgi zamówień : algorytm skalpowania może uzyskać informacje z księgi zamówień, aby znaleźć potencjalne obszary, w których ceny mogą ulegać wahaniom. 

Pamiętaj, że wahania cen są paliwem dla scalpingu. 

• Oscylator stochastyczny : wskaźnik ten wykrywa stany wykupienia i wyprzedania, co z kolei pomaga identyfikować zmienność.

Strategia wybicia

Idea strategii wybicia jest bezpośrednio związana z poziomami wsparcia i oporu. 

Jak wiadomo, poziom wsparcia odnosi się do najniższej ceny, do której dany składnik aktywów spada w danym okresie czasu, a poziom oporu odnosi się do najwyższej ceny, do której dany składnik aktywów może osiągnąć w tym okresie czasu. 

Poziomy wsparcia i oporu odgrywają kluczową rolę na rynku Forex i są wykorzystywane w wielu wskaźnikach i metodach analitycznych. 

Strategia wybicia zakłada, że ​​jeśli dany składnik aktywów przebije wsparcie lub opór, będzie mógł kontynuować ruch w tym kierunku. 

Główne cechy:

• Sygnał wejścia : ten typ algorytmu po pierwsze identyfikuje poziomy wsparcia i oporu i czeka na wybicie, aby otworzyć pozycje.
• Sygnał wyjścia : algorytm zazwyczaj otrzymuje sygnał do zamknięcia pozycji, gdy pojawia się sygnał odwrócenia lub gdy ceny tracą w tym momencie swoją dynamikę wybicia.

Zalety:

• Rejestruje duże wahania cenowe : z reguły przebicia poziomów wsparcia i oporu prowadzą do istotnych trendów, a ta forma strategii jest w stanie bardzo dobrze rejestrować takie wahania.
• Sprawdza się na zmiennych rynkach : powrót do średniej działa również bardzo dobrze, gdy rynek jest zmienny i nie oscyluje między wsparciem i oporem.

Narzędzia popularne:

• Poziomy wsparcia i oporu : podstawą tej strategii handlowej są oczywiście poziomy wsparcia i oporu.
• Średni prawdziwy zakres (ATR) : ten popularny wskaźnik może pomóc algorytmowi zmierzyć zmienność, aby zobaczyć, jak silne będzie wybicie i jak daleko zajdzie.

Strategia oparta na wiadomościach

Jest to najbardziej odmienna strategia na tej liście, ponieważ opiera się na analizie źródeł spoza rynku. 

Oczywiste jest, że jak sugeruje algorytm, tego typu strategie handlu bazują na czynnikach fundamentalnych. Aby je uzyskać, stosuje się sztuczną inteligencję do monitorowania platform informacyjnych i kalendarzy wiadomości ekonomicznych. Strategie te opierają się również na analizie nastrojów i starają się uzyskać takie informacje z mediów społecznościowych. 

Główne cechy:

• Sygnał wejścia : tego typu algorytmy skupiają się głównie na wiadomościach jako źródle sygnału wejścia i zwykle wykorzystują nadchodzące wydarzenia informacyjne, takie jak publikacja danych ekonomicznych, do otwierania pozycji.
• Sygnał wyjścia : tego typu transakcje są zwykle zamykane, gdy wpływ wiadomości na rynek minie, a rynek wróci do normalnej aktywności, na którą nie wpłynęły w danym momencie czynniki fundamentalne.

Zalety:

• Poleganie na podstawach : algorytmy handlowe bazujące na tym rodzaju handlu mają tę zaletę, że potrafią wykorzystać czynniki fundamentalne na twoją korzyść.
• Zyski z turbulencji rynkowych : gdy rynek zostaje dotknięty jakimś wydarzeniem informacyjnym, przechodzi okres turbulencji. Takie algorytmy mogą pomóc Ci w pełni wykorzystać te okresy na rynku, w których narzędzia analizy technicznej nie były w stanie ich przewidzieć.

Narzędzia popularne:

• Analiza nastrojów : dowolne narzędzie, ostatnio większość z nich bazuje na sztucznej inteligencji, które może pomóc algorytmowi monitorować media społecznościowe i mierzyć nastawienie inwestorów do określonych aktywów.
• Kalendarze ekonomiczne : oczywiście algorytmy te w dużym stopniu opierają się na kalendarzach ekonomicznych, aby śledzić nadchodzące wydarzenia i komunikaty prasowe.

Strategia arbitrażowa

Na końcu naszej listy mamy arbitraż. To jedna z najpopularniejszych strategii handlowych na różnych rynkach, nie tylko na rynku Forex. 

Arbitraż działa w oparciu o różnicę cen . 

Może się to różnić w zależności od rynku i zależy od rodzaju aktywów finansowych, jakie są na nim przedmiotem obrotu. 

Jak działa arbitraż na rynku Forex?

Jeden ze sposobów opiera się na różnicy między ceną waluty u jednego brokera lub na jednej giełdzie a ceną tej samej waluty u innego brokera. Chodzi o to, aby kupić tanio i sprzedać po wyższej cenie, zyskując na różnicy cen . 

Istnieje inna, bardziej złożona forma arbitrażu na rynku Forex, zwana arbitrażem trójkątnym . W tej formie arbitrażu operujesz wieloma walutami. Na przykład, możesz kupić dolary amerykańskie za jeny japońskie, a następnie użyć tych dolarów do kupienia euro i wymienić je ponownie na jeny japońskie. Dzięki różnicy między tymi walutami możesz ostatecznie zarobić. 

Główne cechy:

• Sygnał wejścia : najczęstszą metodą uzyskania sygnału wejścia jest znalezienie różnic cenowych pomiędzy platformami lub brokerami. 
• Sygnał wyjścia : transakcja zostanie zamknięta, gdy zysk zostanie osiągnięty dzięki różnicy cen i nie będzie już miejsca na zysk.

Zalety:

• Niskie ryzyko : ogólnie rzecz biorąc, takie strategie są mało ryzykowne, ponieważ nie utrzymujesz pozycji przez długi czas i liczysz na zysk z chwilowej różnicy cen.
• Wysoka precyzja : algorytmy arbitrażowe są w tej strategii bardzo precyzyjne i skuteczne, ponieważ potrafią atomowo wyszukiwać różnice na wielu platformach, co byłoby trudne i czasochłonne dla człowieka-tradera.

Narzędzia popularne:

• Dane z księgi zamówień : dane z księgi zamówień mogą bardzo pomóc algorytmom w wyszukiwaniu różnic lub rozbieżności cen .

Wniosek

Handel algorytmiczny to sposób na zwiększenie szybkości, dokładności i efektywności procesu handlu na rynku Forex. W handlu algorytmicznym możesz zlecić algorytmowi wykonywanie transakcji za Ciebie. W tym artykule omówiliśmy 6 najpopularniejszych i najlepszych strategii handlowych wykorzystywanych przez algorytmy w tym rodzaju handlu.